Данные на момент публикации

Данные на момент публикации (point-in-time) индексируются по дате, когда строка стала публичной, поэтому стратегия на баре t видит только то, что было известно к t. Ziplime читает такие данные напрямую — без шага загрузки и без сборки бандла. Для российского рынка это прежде всего MOEX AlgoPack через zipfinam; встроенные наборы на Hugging Face Hub описывают компании США.

MOEX AlgoPack

AlgoPack — аналитика, которую Мосбиржа считает по собственной ленте сделок и стакану. Её не восстановить по свечам: биржа видит каждую заявку, включая снятые. zipfinam регистрирует схему адресов algopack://, и таблицы читаются той же строкой, что и цены:

pip install "zipfinam[algopack]"
export ALGOPACK_API=...     # ключ MOEX AlgoPack, подписка на https://data.moex.com

flow = await data.history(
    assets=[context.sber],
    fields=["disb", "val"],
    bar_count=5,
    data_source="algopack://eq/tradestats",
)

Таблица	Что видит стратегия	Рынки
`tradestats`	Кто пересекал спред: объём агрессивных покупок против продаж (`disb`)	акции, фьючерсы, валюта
`orderstats`	Какие заявки выставили и какие сняли: настоящий спрос против декорации	акции, фьючерсы, валюта
`obstats`	Спред в б.п., глубина и дисбаланс стакана каждые 5 минут	акции, фьючерсы, валюта
`hi2`	Концентрация потока: покупает толпа или один игрок	акции, фьючерсы
`futoi`	Открытый интерес физлиц против юрлиц	фьючерсы
`alerts`	Сигналы биржи об аномальной активности	акции, фьючерсы, валюта

Каждая строка становится видна стратегии в момент, когда биржа её опубликовала:

дневной итог виден на следующей сессии, а не в течение своей;
hi2 биржа публикует примерно через шесть минут после своей метки времени, и раньше этого стратегия его не увидит;
строки, которые биржа пересчитала задним числом, остаются в бэктесте на своём месте до даты пересчёта.

Пятиминутные данные — по адресу algopack://eq/tradestats/5min. Загруженная история кэшируется на диске, поэтому повторный бэктест по тем же годам не скачивает её заново. Пять готовых стратегий — по одной на таблицу — лежат в examples/algorithms/algopack репозитория zipfinam.

Наборы данных на Hugging Face Hub

pip install "ziplime[huggingface]"

Набор	Что содержит
`ZipLime/congress-trading`	Раскрытия сделок членов Конгресса США
`ZipLime/insider-trading`	Сделки инсайдеров (форма 4 SEC)
`ZipLime/earnings-calendar`	Публикации отчётности с точным временем приёма
`ZipLime/company-fundamentals`	Фундаментальные показатели компаний

Наборы доступны на huggingface.co/ZipLime. В карточке каждого набора описаны его таблицы (configs) и столбцы. Эти наборы покрывают американские компании; для бумаг Мосбиржи используйте AlgoPack или собственные источники.

Форма в одну строку

Укажите набор адресом прямо в data.history:

df = await data.history(
    assets=context.universe,
    bar_count=40,
    fields=["net_notional_usd"],
    data_source="hf://ZipLime/congress-trading/features",
)

Первое чтение привязывает набор к коммиту, скачивает только те части Parquet, которые попадают в окно симуляции, сопоставляет тикеры с базой инструментов и держит результат в памяти.

Форма в одну строку подключает окно самой симуляции, поэтому не видит ничего, что было опубликовано до первого бара. Сигнал, который смотрит на 90 дней назад, начинает работу вслепую. Если нужна история до начала запуска, используйте явную форму с более ранним start_date.

Явная форма

Подключите набор один раз в initialize, захватив период до первого бара, и читайте его как любой другой источник:

import datetime

LOOKBACK = datetime.timedelta(days=120)


async def initialize(context):
    context.universe = await context.universe_symbols("Q500US")
    context.insiders = await context.huggingface_dataset(
        "ZipLime/insider-trading",
        config="features",
        revision="ba0785efcede0b3a13af48dc658a1d39bc87ad1e",
        fields=["is_cluster_buy", "n_unique_buyers_30d"],
        start_date=context.clock.start_session - LOOKBACK,
    )


async def handle_data(context, data):
    rows = await data.history(
        assets=context.universe,
        since=datetime.timedelta(days=90),
        fields=["is_cluster_buy"],
        data_source=context.insiders,
    )
    ...

Аргумент	Значение
`repo_id`	`owner/name` на Hub или полный адрес `hf://owner/name/config`
`config`	Таблица для подключения. По умолчанию `features`, если она есть
`revision`	Ветка, тег или коммит. Ветка привязывается к коммиту, и он выводится в журнал
`fields`	Столбцы, которые нужно оставить кроме `date` и `sid`. По умолчанию все
`start_date`, `end_date`	Окно загрузки. По умолчанию — окно симуляции
`name`	Имя источника. По умолчанию — его адрес

Закрепляйте ревизию

Наборы только дополняются и растут. Если оставить main, один и тот же бэктест с разницей в месяц прочитает разные данные и выдаст разный результат. Движок заранее привязывает ветку к коммиту и выводит его в журнал:

Pinned a Hugging Face dataset to the commit it is at now
  dataset=ZipLime/congress-trading revision=67c335f5207d5190ada5f89803615848dbf52ee0

Передайте этот коммит в revision=, чтобы точно повторить запуск.

Читайте отчёт о подключении

При подключении в журнал выводится, сколько частей Parquet прочитано, сколько строк попало в окно и сколько сопоставлено с листингами, а также какие тикеры не совпали ни с одним листингом. Большая потеря обычно значит, что в базе инструментов не хватает бумаг: загрузите их, иначе эти строки молча пропадут из всех чтений.

Событийным данным нужен `since`

Наборы раскрытий разрежены: тридцать отчётов по одному тикеру могут растянуться на четыре года. Читайте их с since=datetime.timedelta(...), а не с bar_count=.

В векторных сигналах

Подключённый набор доступен и в compute_signals как prices.dataset(name). Подробнее — в разделе «Векторные сигналы».

Другие схемы адресов

Схема hf:// встроена в движок. Расширения регистрируют собственные схемы, и стратегия читает data.history(..., data_source="scheme://...") без какой-либо регистрации со своей стороны — так zipfinam добавляет algopack://. Подробнее — в разделе «Площадки и календари». Разобранные примеры с результатами и контрольными запусками — в examples/huggingface репозитория Ziplime.

Введение

Разработка стратегий

Справочник языка

Переход на ZipLime

Ограничения

Данные на момент публикации

MOEX AlgoPack

Наборы данных на Hugging Face Hub

Форма в одну строку

Явная форма

Закрепляйте ревизию

Читайте отчёт о подключении

Событийным данным нужен `since`

В векторных сигналах

Другие схемы адресов

​MOEX AlgoPack

​Наборы данных на Hugging Face Hub

​Форма в одну строку

​Явная форма

​Закрепляйте ревизию

​Читайте отчёт о подключении

​Событийным данным нужен since

​В векторных сигналах

​Другие схемы адресов

MOEX AlgoPack

Наборы данных на Hugging Face Hub

Форма в одну строку

Явная форма

Закрепляйте ревизию

Читайте отчёт о подключении

Событийным данным нужен `since`

В векторных сигналах

Другие схемы адресов