Файл алгоритма

Стратегия Ziplime от Финама — это Python-файл с функциями жизненного цикла. Создавать подкласс не нужно: определите функции, которые должен вызывать Ziplime, а состояние стратегии храните в context.

Каркас файла

from ziplime.finance.execution import MarketOrder


async def initialize(context):
    context.asset = await context.symbol("SBER")
    context.short_window = 20
    context.long_window = 100


async def handle_data(context, data):
    history = await data.history(
        assets=[context.asset],
        fields=["close"],
        bar_count=context.long_window,
    )
    closes = history["close"].to_numpy()

    if len(closes) < context.long_window:
        return

    short_ma = closes[-context.short_window:].mean()
    long_ma = closes.mean()

    if short_ma > long_ma:
        await context.order_target_percent(context.asset, 1.0, style=MarketOrder())
    else:
        await context.order_target_percent(context.asset, 0.0, style=MarketOrder())

    context.record(short_ma=short_ma, long_ma=long_ma)

`initialize(context)`

Требуется для большинства стратегий. Ziplime вызывает эту функцию один раз перед первым баром. Используйте её, чтобы:

Найти инструменты.
Сохранить константы и изменяемое состояние в context.
Зарегистрировать функции, запускаемые по расписанию.
Настроить торговые ограничения.
Подключить пайплайны.
Прочитать конфигурацию алгоритма из context.algorithm.config.

async def initialize(context):
    context.assets = [
        await context.symbol("SBER", mic="MISX"),
        await context.symbol("GAZP@MISX"),
    ]
    context.max_weight = 0.25
    context.days_seen = 0

Не размещайте заявки в initialize. Функции работы с заявками доступны только после инициализации.

`handle_data(context, data)`

Основная функция торговой логики. Ziplime вызывает её на каждом баре с периодичностью, заданной параметром симуляции emission_rate. Используйте её, чтобы:

Получать текущие и исторические значения из data.
Рассчитывать сигналы.
Проверять денежные средства, позиции и открытые заявки.
Размещать, приводить к целевому значению или отменять заявки.
Записывать метрики в итоговую таблицу.

async def handle_data(context, data):
    current = await data.current(
        assets=[context.asset],
        fields=["close", "volume"],
    )
    close = current["close"][0]
    volume = current["volume"][0]

    if volume > 0 and close > context.entry_price:
        await context.order_target_percent(context.asset, 1.0, style=MarketOrder())

    context.record(close=close)

`before_trading_start(context, data)`

Необязательная функция. Ziplime вызывает её один раз за торговую сессию до обычной обработки баров. В текущей версии среды функция вызывается синхронно, поэтому определяйте её через def, а не через async def. Используйте её, чтобы:

Сбросить дневное состояние.
Получить результат пайплайна.
Подготовить список инструментов на день.

Не размещайте здесь заявки: во время выполнения before_trading_start функции работы с заявками явно запрещены.

def before_trading_start(context, data):
    context.traded_this_session = False

    if "universe" in getattr(context, "pipeline_names", set()):
        context.pipeline_results = context.pipeline_output("universe")

`analyze(context, perf)`

Необязательная функция. Ziplime вызывает её один раз после завершения симуляции. В текущей версии среды функция вызывается синхронно, поэтому определяйте её через def, а не через async def. perf — итоговая таблица результатов, созданная исполнителем. В неё входят переменные, записанные с помощью context.record(...).

def analyze(context, perf):
    print(perf.tail())
    print("Итоговая стоимость портфеля:", perf["portfolio_value"].iloc[-1])

Хранение состояния

Все данные, которые должны сохраняться между барами, записывайте в атрибуты context:

async def initialize(context):
    context.last_rebalance_date = None
    context.open_order_ids = []
    context.assets = [await context.symbol("SBER")]


async def handle_data(context, data):
    context.last_seen_dt = context.get_datetime()

Не полагайтесь на изменяемые глобальные переменные модуля для хранения состояния стратегии. Их сложнее сбрасывать между запусками и анализировать в тестах.

Конфигурация алгоритма

Если в файле алгоритма определён подкласс BaseAlgorithmConfig, Ziplime может загрузить его из JSON-конфигурации, переданной в run_simulation(..., config_file=...).

from ziplime.config.base_algorithm_config import BaseAlgorithmConfig


class AlgorithmConfig(BaseAlgorithmConfig):
    symbols: list[str] = ["SBER", "GAZP"]
    target_weight: float = 0.5


async def initialize(context):
    cfg = context.algorithm.config
    context.assets = [await context.symbol(symbol) for symbol in cfg.symbols]
    context.target_weight = cfg.target_weight

Пример JSON:

{
  "symbols": ["SBER", "GAZP", "LKOH"],
  "target_weight": 0.33
}

Частые ошибки

Ошибка	Исправление
`before_trading_start` определена через `async def`	Используйте обычную функцию `def before_trading_start(...)`.
`analyze` определена через `async def`	Используйте обычную функцию `def analyze(...)`.
Пропущен `await` перед `data.current`, `data.history` или функциями работы с заявками	Добавьте `await`.
Заявки размещаются в `initialize` или `before_trading_start`	Размещайте заявки в `handle_data` или в функциях, запланированных через расписание.
Целевые заявки повторно отправляются, пока предыдущие ещё открыты	Проверяйте `context.get_open_orders(asset)` или сделайте логику ребалансировки идемпотентной.

Введение

Разработка стратегий

Справочник языка

Переход на ZipLime

Ограничения

Каркас файла

`initialize(context)`

`handle_data(context, data)`

`before_trading_start(context, data)`

`analyze(context, perf)`

Хранение состояния

Конфигурация алгоритма

Частые ошибки

​Каркас файла

​initialize(context)

​handle_data(context, data)

​before_trading_start(context, data)

​analyze(context, perf)

​Хранение состояния

​Конфигурация алгоритма

​Частые ошибки

Каркас файла

`initialize(context)`

`handle_data(context, data)`

`before_trading_start(context, data)`

`analyze(context, perf)`

Хранение состояния

Конфигурация алгоритма

Частые ошибки