Заявки

Заявки размещаются асинхронными вызовами методов context. Вызывайте их в handle_data или в запланированных функциях обратного вызова. Не размещайте заявки в initialize и before_trading_start.

from ziplime.finance.execution import MarketOrder

await context.order_target_percent(
    asset=context.asset,
    target=0.5,
    style=MarketOrder(),
)

Стили исполнения

Импортируйте стили исполнения из ziplime.finance.execution.

from ziplime.finance.execution import (
    MarketOrder,
    LimitOrder,
    StopOrder,
    StopLimitOrder,
)

Стиль	Пример	Значение
`MarketOrder()`	`MarketOrder()`	Исполнить по цене, заданной настройками симуляции и моделью проскальзывания.
`LimitOrder(limit_price)`	`LimitOrder(300.0)`	Купить не выше лимитной цены или продать не ниже неё.
`StopOrder(stop_price)`	`StopOrder(290.0)`	Активировать рыночную заявку после достижения стоп-цены.
`StopLimitOrder(limit_price, stop_price)`	`StopLimitOrder(302.0, 295.0)`	Активировать лимитную заявку после достижения стоп-цены.

Для рублёвых инструментов MOEX цены в этих примерах выражены в рублях; в общем случае используется валюта котировки инструмента.

Фиксированное количество

`await context.order(asset, amount, style, exchange_name=None)`

Положительное значение amount открывает или увеличивает длинную позицию либо закрывает короткую. Отрицательное значение продаёт инструмент или открывает короткую позицию.

await context.order(context.asset, 100, style=MarketOrder())
await context.order(context.asset, -50, style=MarketOrder())

Лимитная заявка:

await context.order(
    context.asset,
    100,
    style=LimitOrder(limit_price=300.0),
)

Целевое количество

`await context.order_target(asset, target, style, exchange_name=None)`

Изменяет позицию до целевого количества акций или контрактов.

await context.order_target(context.asset, 200, style=MarketOrder())
await context.order_target(context.asset, 0, style=MarketOrder())

Доля портфеля

`await context.order_target_percent(asset, target, style, exchange_name=None, reserved_percentage_for_fees=0.05)`

Изменяет позицию до целевого веса в портфеле. Значение target должно находиться в диапазоне от -1 до 1.

# Выделить 25% портфеля на SBER.
await context.order_target_percent(context.sber, 0.25, style=MarketOrder())

# Закрыть позицию.
await context.order_target_percent(context.sber, 0.0, style=MarketOrder())

Это основной вспомогательный метод для стратегий с ребалансировкой.

`await context.order_percent(asset, percent, style, exchange_name=None)`

Изменяет позицию на долю текущей стоимости портфеля. Это не целевое значение: метод добавляет или сокращает экспозицию относительно текущей позиции.

# Купить примерно на 10% текущей стоимости портфеля.
await context.order_percent(context.asset, 0.10, style=MarketOrder())

Денежная стоимость

`await context.order_target_value(asset, target, style, exchange_name=None)`

Изменяет позицию до целевой номинальной стоимости в валюте портфеля.

# Для портфеля в RUB целевая стоимость позиции составляет 1 000 000 рублей.
await context.order_target_value(context.asset, 1_000_000, style=MarketOrder())
await context.order_target_value(context.asset, 0, style=MarketOrder())

`context.order_value(...)`

order_value присутствует как совместимый с Zipline метод для заявок на приращение денежной стоимости. В текущем коде стратегий Ziplime предпочтительнее использовать order_target_value, order_percent или order, если вы отдельно не проверили, что ваш путь исполнения поддерживает нужное поведение order_value.

Открытые заявки

`context.get_open_orders(asset=None)`

Возвращает открытые на текущий момент заявки. Передайте инструмент, чтобы отфильтровать результат.

open_orders = context.get_open_orders(context.asset)
if open_orders:
    return

`context.get_order(order_id, exchange_name)`

Возвращает заявку по идентификатору.

order = context.get_order(order_id, exchange_name="MOEX")
if order is not None:
    print(order.status, order.filled, order.amount)

Имя "MOEX" должно совпадать со значением exchange_name в конфигурации запуска.

`await context.cancel_order(order_id, exchange_name, relay_status=True)`

Отменяет открытую заявку.

for order in context.get_open_orders(context.asset):
    await context.cancel_order(order.id, exchange_name=order.exchange_name)

Возвращаемый объект заявки

Методы работы с заявками возвращают объект Order или None, если заявка не была размещена. Полезные поля:

Поле	Значение
`id`	Идентификатор заявки в Ziplime
`asset`	Инструмент заявки
`amount`	Запрошенное количество
`filled`	Исполненное количество
`open_amount`	Оставшееся количество
`status`	Текущий статус заявки
`commission`	Накопленная комиссия
`dt`	Дата и время последнего обновления заявки
`exchange_name`	Биржа, которой принадлежит заявка

Момент исполнения

При run_simulation(..., same_bar_execution=True) заявки, отправленные в handle_data, могут исполниться на том же баре. При same_bar_execution=False они исполняются на одном из следующих баров. Цена исполнения определяется параметром price_used_in_order_execution со значением "open", "close", "low" или "high", а также настроенной моделью проскальзывания.

Предупреждение о целевых заявках

Целевые методы не учитывают автоматически открытые заявки, которые ещё не исполнились. Следующий код может создать избыточный объём заявок:

await context.order_target_percent(asset, 0.5, style=MarketOrder())
await context.order_target_percent(asset, 0.5, style=MarketOrder())

Более безопасный вариант:

if not context.get_open_orders(asset):
    await context.order_target_percent(asset, 0.5, style=MarketOrder())

Ребалансировка с равными весами

from ziplime.finance.execution import MarketOrder


async def rebalance(context, data):
    weight = 1.0 / len(context.assets)
    for asset in context.assets:
        if not context.get_open_orders(asset):
            await context.order_target_percent(asset, weight, style=MarketOrder())

Введение

Разработка стратегий

Справочник языка

Переход на ZipLime

Ограничения

Стили исполнения

Фиксированное количество

`await context.order(asset, amount, style, exchange_name=None)`

Целевое количество

`await context.order_target(asset, target, style, exchange_name=None)`

Доля портфеля

`await context.order_target_percent(asset, target, style, exchange_name=None, reserved_percentage_for_fees=0.05)`

`await context.order_percent(asset, percent, style, exchange_name=None)`

Денежная стоимость

`await context.order_target_value(asset, target, style, exchange_name=None)`

`context.order_value(...)`

Открытые заявки

`context.get_open_orders(asset=None)`

`context.get_order(order_id, exchange_name)`

`await context.cancel_order(order_id, exchange_name, relay_status=True)`

Возвращаемый объект заявки

Момент исполнения

Предупреждение о целевых заявках

Ребалансировка с равными весами

​Стили исполнения

​Фиксированное количество

​await context.order(asset, amount, style, exchange_name=None)

​Целевое количество

​await context.order_target(asset, target, style, exchange_name=None)

​Доля портфеля

​await context.order_target_percent(asset, target, style, exchange_name=None, reserved_percentage_for_fees=0.05)

​await context.order_percent(asset, percent, style, exchange_name=None)

​Денежная стоимость

​await context.order_target_value(asset, target, style, exchange_name=None)

​context.order_value(...)

​Открытые заявки

​context.get_open_orders(asset=None)

​context.get_order(order_id, exchange_name)

​await context.cancel_order(order_id, exchange_name, relay_status=True)

​Возвращаемый объект заявки

​Момент исполнения

​Предупреждение о целевых заявках

​Ребалансировка с равными весами

Стили исполнения

Фиксированное количество

`await context.order(asset, amount, style, exchange_name=None)`

Целевое количество

`await context.order_target(asset, target, style, exchange_name=None)`

Доля портфеля

`await context.order_target_percent(asset, target, style, exchange_name=None, reserved_percentage_for_fees=0.05)`

`await context.order_percent(asset, percent, style, exchange_name=None)`

Денежная стоимость

`await context.order_target_value(asset, target, style, exchange_name=None)`

`context.order_value(...)`

Открытые заявки

`context.get_open_orders(asset=None)`

`context.get_order(order_id, exchange_name)`

`await context.cancel_order(order_id, exchange_name, relay_status=True)`

Возвращаемый объект заявки

Момент исполнения

Предупреждение о целевых заявках

Ребалансировка с равными весами