Фьючерсы, опционы и облигации

Акции, фьючерсы, опционы и облигации делят один денежный баланс, один учёт и один бандл. Стратегия на нескольких классах активов — обычный файл алгоритма. Готовые примеры лежат в examples/futures, examples/options, examples/bonds и examples/cross_asset репозитория Ziplime.

Справочник Финама в zipfinam сейчас импортирует только акции и фонды — фьючерсы и опционы при загрузке пропускаются. Календарь срочного рынка Мосбиржи (RTSX, расписание FORTS с вечерней сессией) zipfinam уже регистрирует, но данные по фьючерсам Мосбиржи нужно загружать из собственного источника. Примеры ниже используют американские контракты, для которых данные есть в Yahoo Finance.

Фьючерсы

Листинги и контракты

Листинг — то, что вы заявляете и оцениваете. Контракт (FuturesContract) хранит спецификацию — множитель, экспирацию — и доступен через listing.asset.

Метод	Возвращает
`await context.futures_chain(root, mic=None)`	Цепочку в виде листингов, упорядоченных по экспирации. Элемент 0 — ближайший; исполненные поставки включены
`await context.front_contract(root, roll_before_days=0, mic=None)`	Ближайший контракт, который ещё будет обращаться через `roll_before_days` дней, или `None`
`await context.futures_symbol(symbol, mic=None)`	Один листинг по тикеру, например `"CLX26"`
`await context.future_symbol(symbol, mic=None)`	`FuturesContract` за листингом — не торгуется
`await context.continuous_future(root, offset=0, roll="volume", adjustment="mul")`	Описание непрерывного фьючерса для чтения данных

Ролловер

front_contract — одновременно выбор контракта и ролловер: как только удерживаемый контракт перестаёт проходить проверку roll_before_days, функция возвращает следующую поставку, и вы переходите в неё, заявляя то, что она вернула.

from ziplime.finance.execution import MarketOrder


async def initialize(context):
    context.held = None


async def handle_data(context, data):
    front = await context.front_contract("CL", roll_before_days=5)
    if front is None:
        return
    if context.held is not None and context.held != front:
        await context.order_target(context.held, 0, style=MarketOrder())
    await context.order_target(front, 1, style=MarketOrder())
    context.held = front

Непрерывный фьючерс нужен для чтения данных. Заявка по нему вызывает ошибку — заявляйте await data.current_contract(cf).

Размер позиции

Размер фьючерсной позиции считается от номинала: цена × множитель × количество.

Метод	Возвращает
`context.notional_exposure(asset, amount, price)`	Номинал `amount` контрактов
`context.contracts_for_notional(asset, notional, price)`	Целое число контрактов, ближайшее к номиналу, с округлением к нулю
`context.futures_margin_requirement(maintenance=False)`	Маржу, которую требует портфель

quotes = await data.current(assets=[front], fields=["price"])
price = quotes["price"][0]
contracts = context.contracts_for_notional(
    asset=front, notional=context.portfolio.portfolio_value * 0.5, price=price,
)

Открытие фьючерсной позиции не списывает денежные средства; вариационная маржа начисляется ежедневно в обе стороны. Комиссия — PerContract плюс биржевые сборы по базовому тикеру.

Yahoo не сообщает объём во многих сессиях по фьючерсам, а симуляция не исполняет заявку на баре без сделок — заявка может исполняться несколько сессий. Кроме того, Yahoo удаляет истёкшие контракты, поэтому цепочка начинается с сегодняшнего дня. Прежде чем делать выводы по фьючерсным данным Yahoo, прочитайте examples/futures/README.md.

Опционы

Для оценки и греков нужен ziplime[options].

Метод	Возвращает
`await context.option_chain(underlying, expiration_date=None, mic=None)`	`OptionChain`. `expiration_date` по умолчанию — сегодня, то есть доска 0DTE
`await context.option_symbol(symbol, mic=None)`	Один листинг по символу OCC, например `"SPY240614C00523000"`
`context.time_to_expiry(asset)`	Время до закрытия сессии экспирации, в годах
`await context.option_greeks(asset, volatility=None, rate=0.0, amount=0.0)`	Цену и греки; `amount` пересчитывает их на позицию

Выбор из доски:

from ziplime.assets.domain.option_type import OptionType

chain = await context.option_chain(context.underlying)
call = chain.atm(spot=spot, option_type=OptionType.CALL)
put = chain.nearest_delta(
    0.20, OptionType.PUT,
    spot=spot, years_to_expiry=context.time_to_expiry(chain.puts[0]), volatility=0.18,
)

nearest_delta принимает дельту по модулю (0.20 для 20-дельтового пута) и считает дельту по Блэку — Шоулзу с переданной волатильностью. Ближе к закрытию в день экспирации почти у всех контрактов дельта равна 0 или 1, поэтому там выбирайте через strike_offset. У OptionChain также есть calls, puts, strikes, at_strike, nearest_strike и strike_offset.

Стратегия 0DTE вызывает option_chain каждую сессию: контракты листингуются заново каждый день.
option_greeks берёт поле implied_volatility контракта, если оно есть в данных, и вызывает ошибку, если его нет, — вместо того чтобы выдумывать волатильность. В остальных случаях передавайте volatility= явно.
Опционы рассчитываются по внутренней стоимости. Комиссия по умолчанию — PerOptionContract.

Облигации

Метод	Возвращает
`await context.bond_symbol(symbol, mic=None)`	Один листинг облигации
`await context.bond_schedule(asset)`	События по купонам, амортизации, погашению и офертам, по датам
`await context.accrued_interest(asset, dt=None)`	Накопленный купонный доход (НКД) — что покупатель платит сверх котировки
`await context.bond_face_value(asset, dt=None)`	Непогашенный номинал после амортизации
`await context.bond_dirty_price(asset, quoted_price, dt=None)`	«Грязную» цену: чистая цена плюс НКД
`await context.bond_current_yield(asset, quoted_price, dt=None)`	Текущую доходность: годовой купон к стоимости покупки
`await context.bond_yield_to_maturity(asset, quoted_price, dt=None)`	Простую годовую доходность при удержании до погашения

Купоны зачисляются в денежные средства, амортизация уменьшает номинал, погашение идёт по номиналу. Комиссия по умолчанию — PerBondTurnover. Учёт амортизации и оферт делает модель удобной для рублёвых облигаций, если их данные есть в вашем источнике.

Введение

Разработка стратегий

Справочник языка

Переход на ZipLime

Ограничения

Фьючерсы, опционы и облигации