Рыночные данные

data — объект BarData, который передаётся в handle_data, запланированные функции обратного вызова и before_trading_start. Через него доступны текущие значения и исторические окна из источника рыночных данных, а также из необязательных пользовательских источников. Доступ к данным в Ziplime асинхронный; методы возвращают DataFrame библиотеки Polars.

current = await data.current(assets=[asset], fields=["close"])
history = await data.history(assets=[asset], fields=["close"], bar_count=20)

Текущие значения

`await data.current(assets, fields, data_source=None)`

Возвращает последние доступные значения на текущий момент симуляции.

df = await data.current(
    assets=[context.asset],
    fields=["open", "high", "low", "close", "volume"],
)

close = df["close"][0]
volume = df["volume"][0]

Для нескольких инструментов:

df = await data.current(
    assets=context.assets,
    fields=["close", "volume"],
)

for row in df.iter_rows(named=True):
    print(row.get("symbol"), row["close"], row["volume"])

Точный состав столбцов-идентификаторов зависит от загруженного источника данных, но поля OHLCV запрашиваются по имени.

Исторические окна

`await data.history(assets, bar_count, frequency=timedelta(days=1), fields=None, data_source=None)`

Возвращает историческое окно, которое заканчивается перед текущим баром.

import datetime

hist = await data.history(
    assets=[context.asset],
    fields=["close"],
    bar_count=50,
    frequency=datetime.timedelta(days=1),
)

closes = hist["close"].to_numpy()
sma_50 = closes.mean()

Текущая реализация вызывает источник данных с include_end_date=False, поэтому history лучше использовать для уже завершённых предыдущих баров. Если для сигнала нужен и текущий бар, запросите его отдельно через data.current(...).

hist = await data.history(
    assets=[context.asset],
    fields=["close"],
    bar_count=19,
)
current = await data.current(
    assets=[context.asset],
    fields=["close"],
)

window = list(hist["close"]) + [current["close"][0]]

Поля

Часто используемые поля рыночных данных:

Поле	Значение
`"open"`	Цена открытия бара
`"high"`	Максимальная цена бара
`"low"`	Минимальная цена бара
`"close"`	Цена закрытия бара
`"volume"`	Объём бара
`"price"`	Последняя известная цена, если поддерживается источником данных
`"last_traded"`	Дата и время последней сделки, если поддерживается источником данных

Пользовательские пакеты данных могут предоставлять дополнительные поля. Чтобы обратиться не к источнику по умолчанию, передайте имя пакета в data_source:

fundamentals = await data.current(
    assets=[context.asset],
    fields=["market_cap", "pe_ratio"],
    data_source="finam_ru_fundamental_data",
)

Значение data_source должно совпадать с именем источника, настроенного в вашем российском контуре.

Работа с Polars

Ziplime возвращает polars.DataFrame, поэтому доступны обычные операции Polars.

import polars as pl

hist = await data.history(
    assets=context.assets,
    fields=["close", "volume"],
    bar_count=20,
)

summary = hist.group_by("symbol").agg(
    pl.col("close").mean().alias("mean_close"),
    pl.col("volume").sum().alias("total_volume"),
)

Для одного инструмента и одного поля чаще всего используют такой вариант:

df = await data.current(assets=[asset], fields=["close"])
close = df["close"][0]

Время в data

data.current_dt возвращает текущие дату и время симуляции.

dt = data.current_dt

data.current_session возвращает метку текущей торговой сессии.

session = data.current_session

Проверка доступности торговли

Метод data.can_trade(assets) сохранён для совместимости с Zipline и предназначен для проверки активности инструмента, торговых часов биржи, ограничений и наличия ценовых данных. Чтобы код стратегии был переносимым в текущей среде Ziplime, перед отправкой заявки лучше проверить именно те данные, которые ему нужны:

current = await data.current(assets=[asset], fields=["close", "volume"])

if current.height == 0:
    return

close = current["close"][0]
volume = current["volume"][0]

if close is None or volume <= 0:
    return

Введение

Разработка стратегий

Справочник языка

Переход на ZipLime

Ограничения

Текущие значения

`await data.current(assets, fields, data_source=None)`

Исторические окна

`await data.history(assets, bar_count, frequency=timedelta(days=1), fields=None, data_source=None)`

Поля

Работа с Polars

Время в data

Проверка доступности торговли

​Текущие значения

​await data.current(assets, fields, data_source=None)

​Исторические окна

​await data.history(assets, bar_count, frequency=timedelta(days=1), fields=None, data_source=None)

​Поля

​Работа с Polars

​Время в data

​Проверка доступности торговли

Текущие значения

`await data.current(assets, fields, data_source=None)`

Исторические окна

`await data.history(assets, bar_count, frequency=timedelta(days=1), fields=None, data_source=None)`

Поля

Работа с Polars

Время в data

Проверка доступности торговли