Обзор

В этом разделе описан API, доступный внутри файла алгоритма Ziplime от Финама. Сам файл алгоритма представляет собой обычный Python-код, а Ziplime дополняет его компактным событийным API:

context хранит состояние стратегии и предоставляет торговые функции.
data предоставляет доступ к текущим и историческим рыночным данным.
Функции жизненного цикла сообщают Ziplime, когда нужно выполнить настройку, торговую логику, подготовку к сессии и анализ результатов.

Основная работа стратегии выполняется в двух функциях:

async def initialize(context):
    ...

async def handle_data(context, data):
    ...

Модель работы

initialize — блок настройки. В нём находят инструменты, сохраняют параметры, регистрируют функции по расписанию и задают ограничения. handle_data — блок торговой логики. Он запускается на каждом сформированном баре, читает data, проверяет состояние портфеля, размещает заявки и записывает метрики. before_trading_start — необязательная функция ежедневной подготовки. Используйте её для выбора набора инструментов на день или получения результатов пайплайна. Не размещайте в ней заявки. analyze — необязательная функция формирования отчёта после завершения бэктеста.

Минимальный алгоритм

from ziplime.finance.execution import MarketOrder

SYMBOLS = ["SBER", "GAZP", "LKOH"]


async def initialize(context):
    context.assets = [await context.symbol(symbol) for symbol in SYMBOLS]
    context.has_rebalanced = False


async def handle_data(context, data):
    if context.has_rebalanced:
        return

    weight = 1.0 / len(context.assets)
    for asset in context.assets:
        await context.order_target_percent(
            asset=asset,
            target=weight,
            style=MarketOrder(),
        )

    context.has_rebalanced = True
    context.record(target_weight=weight, cash=context.portfolio.cash)

Основные объекты

Объект	Где доступен	Назначение
`context`	Во всех функциях жизненного цикла	Постоянное состояние стратегии и торговый API
`data`	В `handle_data`, запланированных функциях и `before_trading_start`	Текущие и исторические данные
`context.portfolio`	В любое время после инициализации	Денежные средства, стоимость портфеля, позиции и доходность
`context.account`	В любое время после инициализации	Показатели счёта и кредитного плеча
`perf`	В `analyze(context, perf)`	Итоговая таблица результатов

Простое правило для async

Используйте await при вызове функций, которые загружают данные, находят инструменты, размещают или отменяют заявки:

from ziplime.finance.execution import MarketOrder

asset = await context.symbol("SBER")
prices = await data.history(assets=[asset], fields=["close"], bar_count=20)
order = await context.order_target_percent(asset, 0.25, style=MarketOrder())

В текущей версии среды:

Функция	Должна быть асинхронной?	Примечание
`initialize(context)`	Да	Ziplime ожидает её через `await`.
`handle_data(context, data)`	Да	Ziplime ожидает её через `await` на каждом баре.
Запланированные функции	Да	Ziplime ожидает через `await` функции, зарегистрированные методом `schedule_function`.
`before_trading_start(context, data)`	Нет	Вызывается синхронно.
`analyze(context, perf)`	Нет	Вызывается синхронно после завершения запуска.

Карта API

Задача	Основные функции
Найти инструменты	`context.symbol`, `context.sid`, `context.future_symbol`, `context.symbols_universe`
Получить текущие данные	`await data.current(...)`
Получить историческое окно	`await data.history(...)`
Разместить заявку	`context.order`, `context.order_target`, `context.order_target_percent`, `context.order_percent`, `context.order_target_value`
Проверить заявки	`context.get_open_orders`, `context.get_order`, `context.cancel_order`
Проверить портфель	`context.portfolio`, `context.account`, вспомогательные методы портфеля
Записать метрики	`context.record(...)`
Запланировать функции	`context.schedule_function(...)`, `date_rules`, `time_rules`
Настроить ограничения	`context.set_long_only`, `context.set_max_leverage`, `context.set_max_position_size`, `context.set_max_order_size`, `context.set_max_order_count`
Использовать пайплайны	`context.attach_pipeline`, `context.pipeline_output`
Перенести старый код Zipline	«Миграция с классического Zipline»

Введение

Разработка стратегий

Справочник языка

Переход на ZipLime

Ограничения

Модель работы

Минимальный алгоритм

Основные объекты

Простое правило для async

Карта API

Рекомендуемый порядок чтения

​Модель работы

​Минимальный алгоритм

​Основные объекты

​Простое правило для async

​Карта API

​Рекомендуемый порядок чтения

Модель работы

Минимальный алгоритм

Основные объекты

Простое правило для async

Карта API

Рекомендуемый порядок чтения