Обзор движка

Ziplime — открытый движок бэктестинга на Python: github.com/Limex-com/ziplime. В этом разделе описан движок в том виде, в каком вы устанавливаете и запускаете его сами, — текущая версия 2.11.0. Российский рынок к нему подключает открытая библиотека zipfinam: котировки и справочник инструментов из Finam Trade API, календари Мосбиржи и исполнение заявок на счёте в Финаме. Ziplime вырос из форка Zipline — движка, на котором работала платформа Quantopian, — и сохранил его модель программирования: initialize, handle_data, context, data, order_target_percent. Большая часть движка с тех пор переписана: в слое данных Polars вместо pandas, asyncio на всех уровнях, Python 3.12+.

​

Строгий по умолчанию

Движок построен так, чтобы ловить ошибки, которые допускает стратегия, написанная вручную или ИИ. Упрощения, которые приукрашивают результат бэктеста, нужно включать явно:

• Исполнение на следующем баре. В CLI и локальном MCP-сервере заявка исполняется на баре после принятия решения. Исполнение на том же баре включается отдельным флагом.
• Проверка векторных сигналов на заглядывание в будущее. compute_signals пересчитывается на усечённой истории, и сигнал, который использовал будущие данные, останавливает запуск до первой заявки.
• Данные на момент публикации. Наборы данных вроде фундаментальных показателей или сделок инсайдеров отбираются по дате, когда строка стала публичной, а не по периоду, который она описывает.
• Расходы применяются или останавливают запуск, но никогда не пропадают молча. Модель расходов, которую нельзя применить, останавливает запуск с указанием её имени.
• Ни один инструмент не выставляет заявки сам. У локального MCP-сервера нет инструмента для заявок.

​

Что входит в движок

Денежные значения для рублёвых инструментов — например, акций Мосбиржи SBER, GAZP и LKOH — рассчитываются в рублях.

​

Что дальше