Skip to main content
Стратегии в Ziplime от Финама пишутся на Python и выполняются в движке на базе Zipline. Zipline — открытый движок для тестирования, который ранее использовался платформой Quantopian. Вместо отдельного проприетарного языка Ziplime от Финама использует Python и API Ziplime/Zipline. Поэтому в стратегию можно переносить собственную логику, вспомогательные библиотеки и код обработки данных на Python.

​
Что добавлено к базовым возможностям Zipline

  • Фундаментальные данные — финансовые показатели компаний и оценочные мультипликаторы.
  • Альтернативные данные — сигналы, которые не ограничиваются ценой и объёмом торгов.
  • Асинхронное ядро — ключевые функции поддерживают асинхронное выполнение, чтобы одна и та же логика могла работать с историческими и текущими данными.
  • Единая логика для тестирования и реальной торговли — торговые правила не нужно переписывать при переходе от бэктеста к исполнению заявок.
Для российского рынка стратегия может работать, например, с акциями Мосбиржи SBER, GAZP и LKOH; денежные значения для рублёвых инструментов рассчитываются в рублях. Для реальной торговли подключение к брокерскому контуру и отправка заявок выполняются через Finam Trade API. Подробнее об архитектуре и производительности читайте в разделе «Под капотом», а о создании стратегий — в разделе «Три уровня разработки стратегии».