Портфель и запись метрик

Используйте context.portfolio, чтобы во время запуска проверять результаты стратегии и позиции. В context.account доступны показатели кредитного плеча, маржи и счёта в целом. Метод context.record(...) записывает пользовательские метрики в итоговую таблицу результатов.

Поля портфеля

context.portfolio — объект Portfolio, который обновляется по ходу симуляции. Основные поля:

Поле	Значение
`starting_cash`	Начальный остаток денежных средств
`cash`	Текущие денежные средства
`portfolio_value`	Денежные средства плюс стоимость позиций
`pnl`	Прибыль и убыток
`returns`	Текущая доходность
`cash_flow`	Изменение денежных средств
`positions_value`	Общая рыночная стоимость позиций в валюте портфеля
`positions_exposure`	Общая экспозиция позиций в валюте портфеля
`positions`	В текущей среде — вложенное хранилище позиций по бирже, счёту и инструменту

Пример для портфеля в рублях:

async def handle_data(context, data):
    cash = context.portfolio.cash
    value = context.portfolio.portfolio_value

    if cash > 1_000_000:
        ...

    context.record(cash=cash, portfolio_value=value)

Вспомогательные методы позиций

Чтобы получить количество или стоимость позиции по одному инструменту, используйте вспомогательные методы.

`await context.portfolio.get_asset_positions(asset, exchange_name=None, trading_account_id=None)`

Возвращает позиции, соответствующие идентификатору базового инструмента. Метод может объединять разные биржевые листинги одного базового инструмента.

positions = await context.portfolio.get_asset_positions(context.asset)

`await context.portfolio.get_exchange_asset_positions(asset, exchange_name=None, trading_account_id=None)`

Возвращает позиции, которые точно соответствуют SID биржевого инструмента.

positions = await context.portfolio.get_exchange_asset_positions(
    context.asset,
    exchange_name="MOEX",
)

Значение exchange_name должно совпадать с именем биржи в конфигурации запуска.

Методы количества и стоимости

amount = await context.portfolio.get_asset_positions_amount(context.asset)
value = await context.portfolio.get_asset_positions_value(context.asset)

exchange_amount = await context.portfolio.get_exchange_asset_positions_amount(
    context.asset,
    exchange_name="MOEX",
)
exchange_value = await context.portfolio.get_exchange_asset_positions_value(
    context.asset,
    exchange_name="MOEX",
)

Используйте варианты exchange_asset, когда важен конкретный листинг. Варианты asset подходят, если разные листинги одного базового инструмента нужно рассматривать вместе.

Поля позиции

Каждый объект Position содержит:

Поле	Значение
`asset`	Биржевой инструмент
`amount`	Текущее количество
`cost_basis`	Средняя стоимость одной акции или контракта
`last_sale_price`	Последняя синхронизированная цена
`last_sale_date`	Дата и время последней сделки, если доступны

positions = await context.portfolio.get_asset_positions(context.asset)
for position in positions:
    print(position.amount, position.cost_basis, position.last_sale_price)

Поля счёта

context.account содержит показатели счёта и кредитного плеча. Основные поля:

Поле	Значение
`settled_cash`	Денежные средства после расчётов
`buying_power`	Покупательная способность
`equity_with_loan`	Собственные средства с учётом стоимости обеспечения
`total_positions_value`	Общая стоимость позиций в валюте портфеля
`total_positions_exposure`	Общая экспозиция позиций в валюте портфеля
`available_funds`	Доступные средства
`excess_liquidity`	Избыточная ликвидность
`leverage`	Валовая величина кредитного плеча
`net_leverage`	Чистая величина кредитного плеча
`net_liquidation`	Чистая ликвидационная стоимость

Пример:

from ziplime.finance.execution import MarketOrder

if context.account.leverage > 1.5:
    await context.order_target_percent(context.asset, 0.0, style=MarketOrder())

Запись пользовательских метрик

`context.record(*args, **kwargs)`

Записанные значения добавляются в ежедневную таблицу результатов и доступны в analyze.

context.record(
    signal=signal,
    short_ma=short_ma,
    long_ma=long_ma,
    cash=context.portfolio.cash,
)

Также можно передать чередующиеся позиционные пары «имя — значение»:

context.record("signal", signal, "cash", context.portfolio.cash)

Для удобства чтения предпочтительнее именованные аргументы.

Анализ записанных значений

def analyze(context, perf):
    print(perf[["portfolio_value", "cash", "signal"]].tail())

perf формируется после завершения запуска. Точный набор столбцов зависит от набора метрик и имён, переданных в context.record.

Введение

Разработка стратегий

Справочник языка

Переход на ZipLime

Ограничения

Портфель и запись метрик

Поля портфеля

Вспомогательные методы позиций

`await context.portfolio.get_asset_positions(asset, exchange_name=None, trading_account_id=None)`

`await context.portfolio.get_exchange_asset_positions(asset, exchange_name=None, trading_account_id=None)`

Методы количества и стоимости

Поля позиции

Поля счёта

Запись пользовательских метрик

`context.record(*args, **kwargs)`

Анализ записанных значений

​Поля портфеля

​Вспомогательные методы позиций

​await context.portfolio.get_asset_positions(asset, exchange_name=None, trading_account_id=None)

​await context.portfolio.get_exchange_asset_positions(asset, exchange_name=None, trading_account_id=None)

​Методы количества и стоимости

​Поля позиции

​Поля счёта

​Запись пользовательских метрик

​context.record(*args, **kwargs)

​Анализ записанных значений

Поля портфеля

Вспомогательные методы позиций

`await context.portfolio.get_asset_positions(asset, exchange_name=None, trading_account_id=None)`

`await context.portfolio.get_exchange_asset_positions(asset, exchange_name=None, trading_account_id=None)`

Методы количества и стоимости

Поля позиции

Поля счёта

Запись пользовательских метрик

`context.record(*args, **kwargs)`

Анализ записанных значений