Расписание и ограничения

Используйте функции по расписанию, если стратегия должна выполняться в определённое время, а не на каждом баре. Ограничения позволяют применять простые правила управления рисками до принятия заявок.

Функции по расписанию

`context.schedule_function(func, date_rule=None, time_rule=None, half_days=True, calendar=None)`

Регистрирует асинхронную функцию обратного вызова с той же сигнатурой, что и handle_data.

from ziplime.finance.execution import MarketOrder
from ziplime.utils.events import date_rules, time_rules


async def initialize(context):
    context.asset = await context.symbol("SBER")
    context.schedule_function(
        rebalance,
        date_rule=date_rules.week_start(),
        time_rule=time_rules.market_open(minutes=30),
    )


async def rebalance(context, data):
    await context.order_target_percent(context.asset, 1.0, style=MarketOrder())

В дневных симуляциях текущий планировщик игнорирует time_rule, потому что на одну сессию приходится только один бар. В минутных симуляциях важны и правило даты, и правило времени.

Правила дат

Импортируйте их из ziplime.utils.events или ziplime.api.

from ziplime.utils.events import date_rules

Правило	Значение
`date_rules.every_day()`	Каждый торговый день
`date_rules.week_start(days_offset=0)`	N-й торговый день каждой недели
`date_rules.week_end(days_offset=0)`	За N торговых дней до конца недели
`date_rules.month_start(days_offset=0)`	N-й торговый день каждого месяца
`date_rules.month_end(days_offset=0)`	За N торговых дней до конца месяца

Примеры:

date_rules.every_day()
date_rules.week_start()
date_rules.week_end(days_offset=1)
date_rules.month_start(days_offset=2)
date_rules.month_end()

Правила времени

from ziplime.utils.events import time_rules

Правило	Значение
`time_rules.market_open(minutes=30)`	Через 30 минут после открытия рынка
`time_rules.market_close(minutes=15)`	За 15 минут до закрытия рынка
`time_rules.every_minute()`	Каждую минуту в минутной симуляции

Смещение должно составлять от 1 минуты до 12 часов. Примеры:

time_rules.market_open()
time_rules.market_open(hours=1)
time_rules.market_close(minutes=30)

Торговые календари

Параметр calendar метода schedule_function принимает объект торгового календаря. Для российского контура обычно лучше не передавать его явно: тогда Ziplime использует календарь симуляции, настроенный для MOEX.

context.schedule_function(
    rebalance,
    date_rule=date_rules.month_end(),
    time_rule=time_rules.market_close(minutes=30),
)

Если запуск работает сразу с несколькими календарями, передайте в calendar объект, зарегистрированный в вашей среде. Не подменяйте его строкой MIC: тип параметра и доступные константы зависят от конфигурации среды.

`before_trading_start` и функции по расписанию

Используйте before_trading_start для ежедневной подготовки, которую нужно завершить до выполнения торговой логики. Функции по расписанию подходят для торговых действий в заданный момент сессии.

Механизм	Можно размещать заявки?	Асинхронный?	Типичное применение
`before_trading_start`	Нет	Нет	Подготовка набора инструментов, сброс дневного состояния, чтение результата пайплайна
Функция по расписанию	Да	Да	Ребалансировка, выход из позиций, снижение риска
`handle_data`	Да	Да	Основная торговая логика на каждом баре

Торговые ограничения

Ограничения обычно настраивают в initialize.

Только длинные позиции

async def initialize(context):
    context.set_long_only()

Максимальное кредитное плечо

async def initialize(context):
    context.set_max_leverage(1.5)

Параметр run_simulation(..., max_leverage=...) также регистрирует ограничение плеча.

Максимальный размер позиции

async def initialize(context):
    context.set_max_position_size(
        asset=None,
        max_shares=10_000,
        max_notional=5_000_000,
    )

Для портфеля в RUB значение max_notional в примере равно 5 000 000 рублей. Передайте asset, чтобы ограничение действовало только для этого инструмента, или asset=None, чтобы применить его ко всем инструментам.

Максимальный размер заявки

async def initialize(context):
    context.set_max_order_size(
        max_shares=5_000,
        max_notional=2_500_000,
    )

Денежное значение max_notional задаётся в валюте портфеля.

Максимальное число заявок

async def initialize(context):
    context.set_max_order_count(10)

Поведение при ошибке

Большинство ограничений по умолчанию принимает on_error="fail". В зависимости от реализации ограничения значение "fail" вызывает исключение при нарушении правила. Используйте режимы без исключения только тогда, когда осознанно хотите лишь записывать нарушения в журнал или игнорировать их.

Ограничения по инструментам

Метод context.set_asset_restrictions(restrictions, on_error="fail") регистрирует список запрещённых инструментов. Классы ограничений доступны в ziplime.finance.asset_restrictions и через ziplime.api:

from ziplime.finance.asset_restrictions import StaticRestrictions


async def initialize(context):
    restricted = StaticRestrictions([context.restricted_asset])
    context.set_asset_restrictions(restricted)

Политики отмены

Импортируйте их из ziplime.finance.cancel_policy или ziplime.api.

from ziplime.finance.cancel_policy import EODCancel, NeverCancel


async def initialize(context):
    context.set_cancel_policy(EODCancel(warn_on_cancel=True))

Политика	Значение
`EODCancel(warn_on_cancel=True)`	Отменять открытые заявки в конце сессии.
`NeverCancel()`	Оставлять заявки активными до исполнения или ручной отмены.

Настройка комиссии и проскальзывания

В бэктестах модели исполнения чаще всего настраиваются в run_simulation(...):

from ziplime.finance.commission import PerDollar
from ziplime.finance.slippage.fixed_basis_points_slippage import FixedBasisPointsSlippage

result = await run_simulation(
    ...,
    equity_commission=PerDollar(cost=0.001),
    equity_slippage=FixedBasisPointsSlippage(basis_points=5.0, volume_limit=0.1),
)

PerDollar — неизменяемое имя класса API; модель применяется к денежному обороту в валюте расчётов среды, в российском контуре обычно в рублях. Совместимые с Zipline методы context.set_commission(...) и context.set_slippage(...) доступны во время инициализации. Используйте их только тогда, когда конфигурация биржи и blotter рассчитана на модели уровня context. Для стандартного вызова run_simulation предпочтительнее явные параметры функции запуска.

Введение

Разработка стратегий

Справочник языка

Переход на ZipLime

Ограничения

Расписание и ограничения

Функции по расписанию

`context.schedule_function(func, date_rule=None, time_rule=None, half_days=True, calendar=None)`

Правила дат

Правила времени

Торговые календари

`before_trading_start` и функции по расписанию

Торговые ограничения

Только длинные позиции

Максимальное кредитное плечо

Максимальный размер позиции

Максимальный размер заявки

Максимальное число заявок

Поведение при ошибке

Ограничения по инструментам

Политики отмены

Настройка комиссии и проскальзывания

​Функции по расписанию

​context.schedule_function(func, date_rule=None, time_rule=None, half_days=True, calendar=None)

​Правила дат

​Правила времени

​Торговые календари

​before_trading_start и функции по расписанию

​Торговые ограничения

​Только длинные позиции

​Максимальное кредитное плечо

​Максимальный размер позиции

​Максимальный размер заявки

​Максимальное число заявок

​Поведение при ошибке

​Ограничения по инструментам

​Политики отмены

​Настройка комиссии и проскальзывания

Функции по расписанию

`context.schedule_function(func, date_rule=None, time_rule=None, half_days=True, calendar=None)`

Правила дат

Правила времени

Торговые календари

`before_trading_start` и функции по расписанию

Торговые ограничения

Только длинные позиции

Максимальное кредитное плечо

Максимальный размер позиции

Максимальный размер заявки

Максимальное число заявок

Поведение при ошибке

Ограничения по инструментам

Политики отмены

Настройка комиссии и проскальзывания