Skip to main content
Торговля по заранее заданному алгоритму — стратегии, которая формирует и отправляет заявки по формализованным правилам.
Набор однозначных правил: какие данные анализировать, когда открывать и закрывать позицию, каким объёмом торговать и как ограничивать риск.
Проверка стратегии на исторических данных. Показывает результат при заданных допущениях, но не предсказывает будущую доходность.
Распространённые подходы: управление набором инструментов, торговля относительным движением пары активов и следование рыночному импульсу. Применимость каждого подхода зависит от данных, ликвидности и возможностей движка.
Ориентир для сравнения результата стратегии — например, индекс Московской биржи или другой показатель, соответствующий рынку и составу портфеля.
Ошибка бэктеста, при которой стратегия использует данные, ещё не известные на момент сделки. Английский термин — look-ahead bias.
Чрезмерная настройка параметров под историческую выборку. Такая стратегия может выглядеть убедительно в бэктесте, но плохо работать на новых данных.
Разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой исполнения. Зависит в том числе от ликвидности, спреда, размера заявки и скорости изменения рынка.
Снижение стоимости портфеля от предыдущего максимума. Максимальная просадка — самое глубокое такое снижение за выбранный период.
Показатели для оценки доходности, риска и поведения стратегии относительно рынка. Ни один показатель не следует использовать изолированно.
Сохранение истории изменений кода и параметров стратегии, позволяющее сопоставлять версии и воспроизводить расчёты.
Открытый событийный движок бэктестинга, ранее лежавший в основе Quantopian. Архитектура Ziplime использует и развивает подходы Zipline.
Закрытая ныне платформа алгоритмической торговли, на которой был разработан и применялся движок Zipline.
Платформа для создания, тестирования и анализа алгоритмических торговых стратегий с помощью ИИ. В техническом контексте используется краткое название Ziplime.
Официальный программный интерфейс Финама для получения доступных торговых данных и работы с брокерским счётом. Поддерживаемые методы, протоколы и порядок подключения описаны на api.finam.ru.
Секрет, с помощью которого приложение получает разрешённый доступ к Trade API. Токен нельзя публиковать в коде, сообщениях или репозиториях; права следует ограничивать необходимым минимумом.
Основная торговая площадка российского контура. Для стратегии важны календарь и режим торгов, валюта расчёта, размер лота, шаг цены и особенности конкретного инструмента.
Вариант Ziplime от Финама, ориентированный на сервисы Финама, российские торговые сценарии и прежде всего инструменты Московской биржи.
Класс стратегий, результат которых критически зависит от сверхмалых задержек и специализированной инфраструктуры. Ziplime не предназначен для таких задач.
Выставление заявок на покупку и продажу для поддержания ликвидности и работы со спредом. Требования зависят от рынка, договора с площадкой и инфраструктуры участника.
Финансовая отчётность и показатели эмитента: выручка, прибыль, долговая нагрузка, мультипликаторы и другие характеристики бизнеса.
Нетрадиционные источники, которые могут дополнять биржевые и фундаментальные данные. Их качество, законность использования и отсутствие утечки будущей информации нужно проверять отдельно.
Комиссии брокера и биржи, спред, проскальзывание и иные расходы, влияющие на результат стратегии. Для расчёта используйте актуальные условия Финама и параметры выбранного рынка.
Представление стоимости позиций, результата и риска в рублях. Для инструментов в другой валюте дополнительно требуется корректный валютный курс и учёт валютного риска.
Среда, в которой Ziplime выполняет бэктесты и, при доступности функции, запущенные стратегии без постоянной работы компьютера пользователя.
Языки, используемые соответственно в MetaTrader, QUIK и TradingView. ИИ Ziplime может помочь перенести торговую логику из них в Python, но результат требует проверки и адаптации к российскому рынку.
Платформа алгоритмической торговли и её открытый движок. Стратегию можно адаптировать к Ziplime, учитывая различия API, данных и модели исполнения.
Площадка Финама для соревнований и практических активностей в области алгоритмической торговли. Актуальные правила и события публикуются на официальной странице.