Skip to main content

​
Интервалы и глубина истории

Ziplime от Финама поддерживает бэктесты на доступных дневных и внутридневных данных. Минимальный интервал, варианты агрегации и глубина истории зависят от выбранного рынка, инструмента и набора данных. Для российского сценария учитывайте торговый календарь Московской биржи, режим торгов, лотность и рублёвую стоимость позиции. Перед исследованием проверьте в интерфейсе, за какой период доступны данные и содержат ли они необходимые корпоративные действия. Не переносите параметры зарубежного контура на российский рынок.

​
Учёт торговых издержек

В бэктесте следует учитывать брокерскую и биржевую комиссии, спред и проскальзывание. Если платформа позволяет настраивать модель издержек, задайте параметры, соответствующие вашему тарифу Финама, инструменту и объёму заявки. Значения комиссий могут меняться, поэтому сверяйтесь с действующими условиями обслуживания.

​
Перенос стратегий с других платформ

ИИ Ziplime может помочь перенести торговую логику в Python из распространённых языков и платформ:
  • MetaTrader — MQL4 и MQL5;
  • QUIK — Lua;
  • TradingView — Pine Script;
  • Quantopian и Zipline;
  • QuantConnect и Lean;
  • существующий код на Python.
Перенос — это адаптация логики, а не буквальная замена синтаксиса. После миграции нужно проверить источники данных, календарь Московской биржи, рублёвые расчёты, размер лота, комиссии и модель исполнения. Практические замечания приведены в разделе «Миграция в Ziplime».

​
Прозрачность алгоритма

Пользователь может просматривать код стратегии и точные правила принятия решений. Это позволяет проверить, какие данные используются, как рассчитывается размер позиции и при каких условиях отправляется заявка. Сгенерированный ИИ код всё равно требует проверки. Прозрачность алгоритма не гарантирует отсутствие ошибок.

​
Для каких задач Ziplime от Финама не подходит

Движок не предназначен для высокочастотной торговли и арбитража задержек, где результат зависит от микросекунд и специализированного подключения к бирже. Ziplime ориентирован на стратегии, в которых важны торговая гипотеза, корректность данных и управление риском. Подробнее — в разделе «Ограничения».