Движок и технологии

В основе тестирования стратегий лежит Zipline — открытый событийный движок, который использовался на платформе Quantopian. Ziplime развивает собственный набор компонентов поверх этой архитектуры и адаптирует её к единому процессу исследования и исполнения стратегий. Исходный проект Zipline доступен на GitHub.

​

Возможности поверх базового движка

Платформа поддерживает работу с дневными и внутридневными данными в рамках доступных наборов. Фундаментальные и альтернативные данные можно использовать, только если соответствующий источник подключён в российском контуре и доступен пользователю.

​

Технические особенности

Часть функций Ziplime реализована асинхронно, чтобы сблизить программную модель бэктеста и реального исполнения. Для обработки таблиц используется Polars, а отдельные вычислительно нагруженные компоненты могут быть ускорены с помощью Rust. Одинаковая структура кода для исследования и реального запуска уменьшает объём доработок, но не делает результаты идентичными: на реальном рынке влияют ликвидность, задержки, очередность исполнения, комиссии и проскальзывание.

​

Работа со стратегиями

Параметры стратегии можно отделять от её логики, чтобы удобнее проводить серии экспериментов. При наличии функции версионирования изменения кода и результаты запусков сохраняются для последующего сравнения. Движок подходит для портфельных, парных, моментум-стратегий, возврата к среднему и других среднечастотных подходов. Реальная применимость зависит от доступных данных, инструментов, расписания торгов и ограничений брокерского счёта. Технические подробности приведены в разделе «Обзор движка».